Prometedor EA sistema de arranque | M5 plazo sobre la base de datos de la garrapata Como se indica en mi post Id último blog gustaría mostrarle algunos resultados aewsome que salió después de un fin de semana de trabajo duro (con respecto al scripting Forex). Revisé el sistema de arranque fundamentalmente. Siempre me pregunté cómo coger los últimos n-Garrapatas con MQL4. La respuesta fue bastante fácil en la final. Tuve la oportunidad de configurar un bucle for que almacena los datos ASK / Oferta en una matriz unidimensional como: doble GetTickData [n] donde n es un número entero Para cada uno, marque la EA es ejecutado por el corredor por lo que obtener la garrapata actual con: GetTickData [0] = Pregunta; Antes: En el bucle porque yo cambié el valor que todavía está en posición cero de la matriz a la posición 1. Lo mismo para el valor que estaba en 1 y así sucesivamente. También hice algunos cálculos con estos valores que se basa en la regresión lineal. Y voilá se creó el sistema. Suena fácil? ¡Sí lo es! Pero también reconsiderado mi enfoque de MVS: Se está ajustando en la ruptura, cuando el comercio es al menos n-pips en el negro. Y entonces se está llevando a cabo como un trailing stop sencillo que se convierte más y más estrecho cuanto mayor es mi victoria. Las bajas del riesgo dramáticamente que es realmente importante en las operaciones de grupo de trabajo en mi opinión. Después de algunos estudios de parámetros realicé algunos cortos Optimitzación con resultados impresionantes como se puede ver a continuación. Usted puede ver períodos bastante ling punto de equilibrio (2-4 meses) que son típicas de estilo de negociación de ruptura debido a coger el comercio con 50 Pips ++ resultando en un 5% y más beneficios. Un cheque centro de 2007-2010, donde las condiciones del mercado eran totalmente diferentes en comparación con hoy en día no mostró estos beneficios estables pero en arrendamiento un factor & gt lucro; 1,2 y EV razonable. En primer lugar para EURUSD | m5 | Riesgo 3% | 99,9% de datos garrapata | 3 años (2011 a hoy) | Tiempo de Trading: 02 a. m. las 10 am hora del este He copiado y pegado el código fuente y ajusted algunos parámetros para el GBPUSD. Desafortunadamente los resultados no son tan increíble como para EURUSD, pero sin embargo fue realmente sólo unos 30 minutos tratan. Mi experiencia me demostró que esto significa que tiene mucho margen de mejora;) entradas Probando fueron los mismos que para el EURUSD. Ok, mi plan esta vez es ejecutar los scripts en una cuenta de demostración para una prueba hacia adelante porque no estoy muy seguro de cómo funciona en la vida real, en condiciones reales. Creo que el slipage podría tener un impacto en los resultados. Pero esto tengo que averiguarlo. ¡Te mantendré informado! Especulación en AUDJPY M5 plazo Backtest Como se indica la última vez que he probado el sistema en el AUDJPY M5 con parámetros modificados. El backtest 99,9% sobre la base de datos de Dukascopy se ve muy bien. Pero una desventaja de esta estrategia es, obviamente, el número de operaciones. ¿Podemos realmente confiar en los resultados? Porque cuando estoy relajando los criterios un poco el resultado se ve peor. Aún rentable, pero también bastante swingy. No está mal. Pero sólo 67 operaciones en 6 años? Esto podría ser molesta. Sin embargo, voy a empezar a funcionar esto en mi cuenta de Live y simplemente ver lo que pasa. Y en paralelo voy a tratar de conseguir que se ejecute de forma rentable con una mayor cantidad de operaciones. Pero como de costumbre esto podría ser imposible o mucho tiempo. -) Al final, echar un vistazo a las estadísticas: Tiempo de prueba fue de 10 horas 7 am EST. Ahora el combinado backtest EURUSD H1, USDJPY H1, EURUSD M5 y AUDJPY M5: Y como el M15 EURUSD que está aún en marcha, pero tal vez se eliminarán debido a las condiciones inestables: La próxima vez que te mostraré cómo las operaciones se wokring en mi cuenta real después de reiniciar después algunas pérdidas (le llaman lecciones aprendidas ;-)) y esperemos que su mejor desempeño en el futuro. Backtest EURUSD M15 La EA comercial que he demostrado en mi último post se ha ajustado a los plazos M15 que fue bastante complicada debido a las crecientes señales falsas. Por lo tanto, decidí que este sistema es sólo para ser negociado en una tendencia muy fuerte. De lo contrario, la reducción es demasiado alta y podría causar un ataque al corazón en una cuenta de dinero real. Los datos backtest es idéntica a la que los datos H1. Y aquí está el resultado: En esta ejecución el riesgo se limitaba a 3% del saldo real. Como se puede ver el sistema creado ganancias constantes entre 2007 y mediados de 2012. Por alguna actuación reasonthe empeorado durante los últimos 12 meses. Esto todavía no es muy claro para mí, he visto grandes pérdidas en conjungtion con la FED y EZB (BCE) decisiones que lideraron a la alta volatilidad. Así que tenemos que actuar realmente con precaución en una cuenta de dinero real. Más adelante verá cómo funciona este marco de tiempo en mi cuenta de Live. Lo que ya puedo decir ahora: Se hizo llegar mejor. (Por lo tanto tengo que pensar si este plazo es digno de ser negociados en el futuro. Estas son las estadísticas pendientes. El factor de ganancia de sólo el 1.11 es digno de disucssion. Recomiendo encarecidamente que sólo el comercio sistemas viven con un factor de ganancia superior a 1,3. Mis conclusiones de la operación en vivo hasta el momento son los siguientes: Factor de beneficio tiene que ser & gt; 1,3, al menos 1,25 Drawdown no superior al 20%, enfoque conservador sería 10-15% No mucho tiempo a la espera de los períodos Otra lección aprendida que ya puedo decirle es que cambiar esta EA fuera si son Así que vamos a ver lo que significa que si ahora combinamos EURUSD H1 y EURUSD M15 backtest. He utilizado la herramienta Java basada ReportManager cual se puede descargar en mqlsoft / descarga / programas. Asegúrese de que instala una versión de 32 bits de java de lo contrario te metes en problemas para conseguir que funcione.
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